• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

«Банки: Статистика & Экономика» №1, март 2010 г.

Индекс общей разбалансированности банковской системы говорит об отсутствии существенного системного риска, но сохраняющихся дисбалансах, констатируется в обзоре, к регулярному выпуску которого приступил Центр развития ГУ-ВШЭ

Банковская система: дисбаланс сохраняется

Динамика рассчитываемого Центром развития индекса общей разбалансированности банковской системы, вычисляемого на основании данных о «внутрисистемных» оборотах, свидетельствует о сохранении проблем. Индекс общей разбалансированности, как свидетельствуют статистические данные за январь 2010 г., продолжает находиться в «жёлтой» зоне. После декабрьского тестирования «оранжевой» зоны, в январе значение индекса снизилось практически до ноябрьского уровня и составило 0,34 пункта. Нахождение значения индекса выше нулевой отметки третий месяц подряд с достаточно высокой вероятностью может свидетельствовать о том, что после стабилизации ситуации в экономике в целом, и в банковском секторе в частности, произошедшей в мае-ноябре, началась полоса накопления новых системных дисбалансов.

Рис.1. Индекс общей разбалансированности банковской системы

Индекс общей разбалансированности банковской системы

Источник: банковская отчётность, расчеты Центра развития

Данные по движению средств по счетам предприятий в банках по-прежнему указывают на то, что улучшения ситуации с деловой активностью в российской экономике пока не происходит. Так, значение показателя средний срок нахождения средств предприятий на счетах в январе составило 2,96 дней и практически в точности совпадает со средним значением этого показателя за последние двенадцать месяцев. Это по-прежнему существенно выше среднего значения докризисного периода, составлявшего 2,3 дня.

Рис.2. Интенсивность операций по счетам в госбанках

Интенсивность операций по счетам в госбанках

Источник: банковская отчётность, расчеты Центра развития

По уточнённым данным, снижение совокупного портфеля кредитов нефинансовому сектору российской экономики в январе составило 0,4% (с исключённой валютной переоценкой). При этом и частные, и государственные банки внесли пропорциональный вклад в этот результат.

Рис.3. Кредиты нефинансовому сектору экономики (трлн.руб.)

Кредиты нефинансовому сектору экономики (трлн.руб.)

Примечание: с исключённой валютной переоценкой.

Источник: банковская отчётность, расчеты Центра развития

Отметим, что если бы не выкуп госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» портфеля безнадёжных кредитов у санируемого ею банка «Петровский» (бывший Банк «ВЕФК») на общую сумму более 30 млрд руб., то общее сокращение ссудной задолженности составило бы символические 0,1%, а банки, контролируемые государством, вышли бы в «синюю зону».

Рис.4. Расчётные счета и депозиты предприятий в банках (трлн.руб.)

Расчётные счета и депозиты предприятий в банках (трлн.руб.)

Примечание: с исключённой валютной переоценкой

Источник: банковская отчётность, расчеты Центра развития

В целом же, снижение объёма кредитов нефинансовому сектору наряду с ростом остатков на расчётных и депозитных счетах говорит об успешно идущей адаптации российской экономики к новым условиям.

Зависимость банков от населения растёт, но кредитование физлиц падает

После сезонного притока депозитов физлиц, произошедшего в декабре, когда прирост вкладов составил 5,7%, январские данные оказались гораздо скромнее. За первый месяц года прирост средств населения оказался весьма символическим — чуть меньше 8 млрд руб., что составляет 0,1% от суммы вкладов на 1 января. При этом наблюдался приток вкладов в частные банки и, наоборот, отток из госсектора, который обеспечил «Сбербанк», потерявший за месяц 1,2% от суммы вкладов. Но, несмотря на это, зависимость банковской системы от депозитов физлиц продолжает расти. Их доля в обязательствах банков (без учёта кредитов Банка России) выросла уже до 37,3%.

Рис.5. Динамика средств населения в банках

Динамика средств населения в банках

Примечание: с исключённой валютной переоценкой

Источник: банковская отчётность, расчеты Центра развития

Рис. 6. Кредиты населению (трлн руб.)

Кредиты населению (трлн руб.)

Примечание: с исключённой валютной переоценкой

Источник: банковская отчётность, расчеты Центра развития

В свою очередь, банки продолжили сворачивать кредитование населения. Свои портфели в январе сократили как частные (на 1,0%), так и государственные банки (на 0,9%). Главным «игроком на понижение» и здесь выступил «Сбербанк», кредитный портфель которого похудел сразу на 18 млрд. руб. (чуть более 1,5%). То есть, величина кредитного портфеля физическим лицам неуклонно сокращается 15 месяцев подряд. Очевидно, что те, кто несёт деньги в банки, и те, кто в них нуждается, — разные люди.

Дмитрий Мирошниченко

Полный текст обзора Центра развития ГУ-ВШЭ «Банки: Статистика & Экономика», №1, март 2010 г.

15 марта, 2010 г.